Сравнение DYMIX с GPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).
DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DYMIX и GPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYMIX и GPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 4.10% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%.
DYMIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYMIX и GPAIX
DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.
Доходность на риск
DYMIX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск
DYMIX
GPAIX
Сравнение DYMIX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYMIX | GPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.61 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.17 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.57 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYMIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.69 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между DYMIX и GPAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYMIX и GPAIX
Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GPAIX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.55% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DYMIX и GPAIX
Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и GPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYMIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -17.16% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -6.01% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.04% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.22% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.79% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYMIX и GPAIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYMIX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.59% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 6.86% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 8.57% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.46% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 7.21% | +7.53% |