Сравнение DYMIX с ORR
DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both funds - DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. Over the past year, DYMIX returned 27.82% vs 26.56% for ORR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DYMIX charges 1.98%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности DYMIX и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYMIX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 5.68%.
DYMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYMIX и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 7.54% | 25.40% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 32.15% |
Correlation
The correlation between DYMIX and ORR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYMIX vs. ORR — Ранг доходности на риск
DYMIX
ORR
Сравнение DYMIX c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYMIX | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.71 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 7.24 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYMIX | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.79 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DYMIX и ORR
Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYMIX | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -9.85% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.85% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -7.63% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.20% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.68% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYMIX и ORR
Текущая волатильность для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) составляет 2.79%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYMIX | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.11% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.93% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 13.54% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.33% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.33% | -0.91% |
Сравнение комиссий DYMIX и ORR
DYMIX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYMIX и ORR
Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.34% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYMIX and ORR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.11%) compared to DYMIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs ORR's -9.85%.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYMIX и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор