PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий DYMIX и MRFOX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

DYMIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.33

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.57

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

1.75

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.33

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.06

+0.63

Корреляция

Корреляция между DYMIX и MRFOX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и MRFOX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и MRFOX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-29.10%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-7.09%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.32%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.37%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.77%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и MRFOX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.04%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.08%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.83%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

12.04%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.29%

+0.45%