PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%.

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий DYMIX и MBXIX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Доходность на риск

DYMIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.42

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.90

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.57

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.40

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.67

+1.03

Корреляция

Корреляция между DYMIX и MBXIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и MBXIX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и MBXIX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-31.73%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.28%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

0.00%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.06%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.39%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и MBXIX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.88%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

5.52%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.90%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

11.79%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

13.46%

+1.28%