Сравнение DYMIX с QDVO
DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both funds - DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, DYMIX returned 27.82% vs 26.60% for QDVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DYMIX charges 1.98%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности DYMIX и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYMIX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
DYMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYMIX и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 7.54% | 25.51% | 2.74% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 20.16% | 11.80% |
Correlation
The correlation between DYMIX and QDVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYMIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск
DYMIX
QDVO
Сравнение DYMIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYMIX | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.62 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.64 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYMIX | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.42 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DYMIX и QDVO
Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYMIX | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -17.75% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -10.21% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -0.84% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.36% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.51% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYMIX и QDVO
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 2.79% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYMIX | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.86% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.87% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.21% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.42% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.42% | -3.00% |
Сравнение комиссий DYMIX и QDVO
DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYMIX и QDVO
Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.34% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYMIX and QDVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDVO has higher volatility (2.86%) compared to DYMIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs QDVO's -17.75%.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYMIX и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор