PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и QDVO

2026 (YTD)20252024
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%2.74%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.65%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.65%.

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий DYMIX и QDVO

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

DYMIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.12

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.77

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.72

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.93

+0.76

Корреляция

Корреляция между DYMIX и QDVO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и QDVO

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности QDVO в 11.13%

TTM202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.13%9.92%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и QDVO

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-17.75%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-10.21%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-6.43%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.78%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и QDVO

Текущая волатильность для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) составляет 4.19%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.79%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.60%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.99%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.99%

-3.25%