PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSLX с HCPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXSLX returned 27.72%/yr vs 9.19%/yr for HCPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSLX charges 1.35%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 27.72% против 9.19% соответственно.

DXSLX

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.76%
6 месяцев
11.85%
1 год
39.46%
3 года*
30.86%
5 лет*
16.54%
10 лет*
27.72%

HCPIX

1 день
1.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.75%
1 год
18.22%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSLX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		13.76%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-5.45%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between DXSLX and HCPIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DXSLX and HCPIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с ORIHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIX

Доходность на риск

DXSLX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSLXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.82

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.36

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.15

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

2.65

+8.64

DXSLX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HCPIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и HCPIX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSLXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-64.90%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-16.12%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-27.68%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-27.68%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-40.66%

-20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-10.74%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-20.98%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.96%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и HCPIX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSLXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.80%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

15.79%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.57%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

22.36%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.66%

25.05%

+13.61%

Сравнение комиссий DXSLX и HCPIX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и HCPIX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности HCPIX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.70%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.18%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXSLX and HCPIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXSLX has higher volatility (8.28%) compared to HCPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs HCPIX's -64.90%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSLX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор