Сравнение DXSLX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 8.69% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и HCPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
DXSLX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
HCPIX
Сравнение DXSLX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.14 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.01 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.22 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | -0.42 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и HCPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и HCPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и HCPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -64.90% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -16.77% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -27.68% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -40.66% | -20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -15.90% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -21.06% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 9.45% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и HCPIX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.08% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 15.44% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 26.41% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 22.02% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 24.98% | +13.58% |