Сравнение DXJS с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DXJS и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJS и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -16.67% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.59% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.59%.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
NTSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и NTSX
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DXJS vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DXJS
NTSX
Сравнение DXJS c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 0.90 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.32 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.54 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 6.64 | +13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.90 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.47 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и NTSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и NTSX
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и NTSX
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -31.34% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.13% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -31.34% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.40% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.92% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.57% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и NTSX
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.11% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.65% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.39% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.04% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.39% | +1.49% |