PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DXJS is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 25.18%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-16.67%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between DXJS and NTSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.47

The correlation between DXJS and NTSX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJS и NTSX

Секторы
DXJS
NTSX

Промышленность

27.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

19.7%
10.1%

Сырьевые материалы

12.0%
1.4%

Технологии

11.2%
35.1%

Финансовые услуги

9.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.5%

Здравоохранение

4.4%
8.4%

Недвижимость

3.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
12.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Энергетика

1.0%
3.5%

Промышленность

DXJS
27.6%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
NTSX
10.1%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
NTSX
1.4%

Технологии

DXJS
11.2%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
NTSX
12.3%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
NTSX
5.5%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
NTSX
8.4%

Недвижимость

DXJS
3.3%
NTSX
1.5%

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
NTSX
12.5%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
NTSX
2.1%

Энергетика

DXJS
1.0%
NTSX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DXJS vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.06

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.81

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.77

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

12.25

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.06

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.57

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DXJS и NTSX

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-31.34%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.16%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.82%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-31.34%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.05%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.79%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.07%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и NTSX

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.39%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

9.58%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

12.31%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.04%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.27%

+1.44%

Сравнение комиссий DXJS и NTSX

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и NTSX

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and NTSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, DXJS leads with 25.18% vs 9.69% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 25.18% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.08% for NTSX.

DXJS is categorized as Japan Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.20% for NTSX.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор