Сравнение DXJS с NTSX
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DXJS is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 24.61%/yr vs 8.85%/yr for NTSX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 6.46%.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
NTSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -16.99% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.46% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
Correlation
The correlation between DXJS and NTSX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between DXJS and NTSX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NTSX
Сравнение DXJS c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.33 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 9.93 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и NTSX
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -31.34% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.16% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -16.82% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -31.34% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.02% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.76% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и NTSX
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 5.19% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.26% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 10.56% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 13.13% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.17% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.29% | +1.43% |
Сравнение комиссий DXJS и NTSX
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и NTSX
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and NTSX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (5.26%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, DXJS leads with 24.61% vs 8.85% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 24.61% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.10% for NTSX.
DXJS is categorized as Japan Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.20% for NTSX.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор