PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с FXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с FXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY).

DXJS и FXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и FXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и FXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-1.35%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 16.61% против -3.96% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

FXY

1 день
0.64%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-5.89%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDVDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с SCHDFXY с IEF

Сравнение комиссий DXJS и FXY

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Доходность на риск

DXJS vs. FXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c FXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSFXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

-0.58

+3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

-0.78

+4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.48

+5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

-0.80

+20.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. FXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSFXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

-0.58

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

-0.73

+2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

-0.42

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.18

+0.92

Корреляция

Корреляция между DXJS и FXY составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и FXY

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и FXY

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и FXY.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSFXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-56.03%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.45%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-34.49%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.84%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-55.51%

+49.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-27.48%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.46%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и FXY

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSFXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

2.33%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

6.09%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

10.25%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

10.20%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

9.47%

+10.41%