Сравнение DXJS с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DXJS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 16.61% против 9.11% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и EPI
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DXJS vs. EPI — Ранг доходности на риск
DXJS
EPI
Сравнение DXJS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | -0.41 | +3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | -0.48 | +4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.94 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.37 | +5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -1.15 | +21.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.41 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.41 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и EPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и EPI
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и EPI
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -66.21% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -16.88% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -21.89% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -50.29% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -19.51% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -18.68% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.37% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и EPI
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.00% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.47% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.35% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.28% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 20.38% | -0.50% |