PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 17.36%/yr vs 8.98%/yr for EPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 17.36% против 8.98% соответственно.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DXJS and EPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DXJS и EPI

Секторы
DXJS
EPI

Промышленность

27.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

19.7%
7.5%

Сырьевые материалы

12.0%
13.5%

Технологии

11.2%
8.3%

Финансовые услуги

9.2%
23.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
5.5%

Недвижимость

3.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.6%
8.4%

Энергетика

1.0%
17.3%

Промышленность

DXJS
27.6%
EPI
9.7%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
EPI
13.5%

Технологии

DXJS
11.2%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
EPI
23.4%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
EPI
3.5%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
EPI
5.5%

Недвижимость

DXJS
3.3%
EPI
0.9%

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
EPI
2.0%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
EPI
8.4%

Энергетика

DXJS
1.0%
EPI
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DXJS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
-0.64

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
-0.84

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.90

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

-0.57

+7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

-1.39

+25.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-0.64

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.33

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.13

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DXJS и EPI

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-66.21%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-16.88%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-21.89%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-21.89%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-50.29%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-17.83%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-18.65%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.87%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и EPI

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 5.08% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.86%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

12.80%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

14.94%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.21%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.35%

-0.64%

Сравнение комиссий DXJS и EPI

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и EPI

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and EPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs 8.98% for EPI. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for EPI.

DXJS is categorized as Japan Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.84% for EPI.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор