Сравнение DFJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
DFJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJ или EWJ.
Основные характеристики
| DFJ | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 19.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 4.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.65% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 15.79% | 17.33% |
| Макс. просадка | -46.00% | -58.89% |
| Текущая просадка | -5.84% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между DFJ и EWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и EWJ
С начала года, DFJ показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и EWJ
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и EWJ
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EWJ в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 1.90% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% | 1.63% | 2.20% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.98% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и EWJ
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и EWJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.20%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.