PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с EWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 9.27%/yr vs 9.15%/yr for EWJ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 18.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции EWJ немного отстают с 9.15%.

DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
$3.65M$3.56M$3.94M

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

Сравнение доходности по годам DFJ и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between DFJ and EWJ is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between DFJ and EWJ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и EWJ

Секторы
DFJ
EWJ

Промышленность

26.8%
22.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
11.2%

Финансовые услуги

13.8%
17.6%

Сырьевые материалы

13.8%
3.1%

Технологии

13.2%
24.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.1%

Энергетика

0.3%
0.8%

Промышленность

DFJ
26.8%
EWJ
22.9%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.9%
EWJ
11.2%

Финансовые услуги

DFJ
13.8%
EWJ
17.6%

Сырьевые материалы

DFJ
13.8%
EWJ
3.1%

Технологии

DFJ
13.2%
EWJ
24.9%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
EWJ
3.4%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
EWJ
5.3%

Недвижимость

DFJ
2.7%
EWJ
1.9%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
EWJ
1.0%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.3%
EWJ
8.1%

Энергетика

DFJ
0.3%
EWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

DFJ vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.55

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.19

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.63

-1.96

DFJ vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и EWJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-60.93%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.59%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.68%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-33.14%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-33.14%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-21.64%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.24%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и EWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 6.67%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.16%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

17.78%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

20.97%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.70%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.45%

-0.44%

Сравнение комиссий DFJ и EWJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и EWJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EWJ в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and EWJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to DFJ (6.67%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, DFJ leads with 9.27% vs 9.15% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 9.27% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.50% for DFJ.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.49% for EWJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор