PortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFJ и EWJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.50%
83.51%
DFJ
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFJ:

0.63

EWJ:

0.35

Коэф-т Сортино

DFJ:

0.96

EWJ:

0.63

Коэф-т Омега

DFJ:

1.12

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFJ:

0.88

EWJ:

0.51

Коэф-т Мартина

DFJ:

2.38

EWJ:

1.55

Индекс Язвы

DFJ:

4.68%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

DFJ:

17.73%

EWJ:

21.47%

Макс. просадка

DFJ:

-46.00%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

DFJ:

-1.07%

EWJ:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.74% соответственно.


DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

EWJ

С начала года

5.47%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

6.89%

1 год

7.86%

5 лет

8.44%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFJ и EWJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFJ и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFJ: 0.63
EWJ: 0.35
Коэффициент Сортино DFJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFJ: 0.96
EWJ: 0.63
Коэффициент Омега DFJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFJ: 1.12
EWJ: 1.08
Коэффициент Кальмара DFJ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFJ: 0.88
EWJ: 0.51
Коэффициент Мартина DFJ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFJ: 2.38
EWJ: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.35
DFJ
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и EWJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EWJ в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.22%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и EWJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-1.53%
DFJ
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и EWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 9.19%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
12.35%
DFJ
EWJ