Сравнение DXD с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
DXD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.12% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -23.52% против -72.94% соответственно.
DXD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -13.59%
- 10 лет*
- -23.52%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 24.18%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- -67.27%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и UVXY
И DXD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DXD
UVXY
Сравнение DXD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -0.24 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.67 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.80 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | -0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DXD и UVXY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и UVXY
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.46% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и UVXY
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -100.00% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -85.64% | +42.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -99.77% | +36.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -100.00% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -100.00% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.16% | -98.53% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.32% | 71.26% | -38.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 44.51% | -34.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 71.80% | -53.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 113.07% | -79.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 105.43% | -76.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 114.49% | -79.65% |