PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs -37.70%/yr for SDOW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -23.85%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -24.44% против -37.70% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between DXD and SDOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between DXD and SDOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и SDOW

Секторы
DXD
SDOW

Финансовые услуги

94.0%
82.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.0%
SDOW
82.6%

Сырьевые материалы

DXD

-

SDOW

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

SDOW

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SDOW

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SDOW

-

Энергетика

DXD

-

SDOW

-

Здравоохранение

DXD

-

SDOW

-

Промышленность

DXD

-

SDOW

-

Недвижимость

DXD

-

SDOW

-

Технологии

DXD

-

SDOW

-

Коммунальные услуги

DXD

-

SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DOG

Доходность на риск

DXD vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.08

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
-1.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.89

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.54

-0.02

DXD vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOW равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и SDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-99.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-44.20%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-76.85%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-84.05%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-99.21%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-99.96%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-89.63%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

25.58%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.81%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

29.02%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

36.58%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

44.39%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

52.03%

-17.18%

Сравнение комиссий DXD и SDOW

И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SDOW в 5.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DXD and SDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs SDOW's -99.97%.

On 10-year performance, DXD leads with -24.44% vs -37.70% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXD has performed better with a -24.44% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and SDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.03% for DXD.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%).

SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор