Сравнение DXD с SDOW
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.92%/yr vs -38.32%/yr for SDOW. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -21.01%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -31.29%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -24.92% против -38.32% соответственно.
DXD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -16.62%
- С начала года
- -21.01%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- -22.58%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -24.92%
- Всё время*
- -23.44%
SDOW
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -31.29%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -38.32%
- Всё время*
- -38.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.97M | $12.23M | $30.13M | |
| $107.13M | $86.71M | $110.52M |
Сравнение доходности по годам DXD и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -21.01% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -31.29% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Correlation
The correlation between DXD and SDOW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between DXD and SDOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DXD и SDOW
Секторы
DXD
SDOW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DXD
SDOW
Сырьевые материалы
DXD
-
SDOW
-
Коммуникационные услуги
DXD
-
SDOW
-
Потребительский циклический сектор
DXD
-
SDOW
-
Потребительский защитный сектор
DXD
-
SDOW
-
Энергетика
DXD
-
SDOW
-
Здравоохранение
DXD
-
SDOW
-
Промышленность
DXD
-
SDOW
-
Недвижимость
DXD
-
SDOW
-
Технологии
DXD
-
SDOW
-
Коммунальные услуги
DXD
-
SDOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. SDOW — Ранг доходности на риск
DXD
SDOW
Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -1.79 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и SDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -99.97% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.65% | -46.54% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -78.41% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.66% | -85.12% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.60% | -99.26% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -99.97% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.44% | -89.66% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 25.70% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 12.27% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 30.02% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 37.42% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 44.48% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 52.15% | -17.22% |
Сравнение комиссий DXD и SDOW
И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SDOW в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.31% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.03% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DXD and SDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SDOW has higher volatility (12.27%) compared to DXD (8.39%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.73% vs SDOW's -99.97%.
On 10-year performance, DXD leads with -24.92% vs -38.32% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXD has performed better with a -24.92% return vs -38.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXD and SDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDOW has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 4.31% for DXD.
DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%).
SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.23 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и SDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор