PortfoliosLab logo
Сравнение DXD с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и SDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.64%
-99.92%
DXD
SDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.18

SDOW:

-0.29

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.02

SDOW:

-0.08

Коэф-т Омега

DXD:

1.00

SDOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.06

SDOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.38

SDOW:

-0.61

Индекс Язвы

DXD:

16.01%

SDOW:

24.36%

Дневная вол-ть

DXD:

33.79%

SDOW:

50.90%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

DXD:

-99.53%

SDOW:

-99.92%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -22.21% против -34.93% соответственно.


DXD

С начала года

9.63%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

8.11%

1 год

-8.28%

5 лет

-22.74%

10 лет

-22.21%

SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и SDOW

И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXD: 0.95%
График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXD: -0.18
SDOW: -0.29
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXD: -0.02
SDOW: -0.08
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXD: 1.00
SDOW: 0.99
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXD: -0.06
SDOW: -0.15
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXD: -0.38
SDOW: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.29
DXD
SDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности SDOW в 6.87%


TTM20242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
5.36%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DXD и SDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.68%
-99.92%
DXD
SDOW

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 24.67%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 38.10%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.67%
38.10%
DXD
SDOW