Сравнение DXD с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DXD и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -23.49% против -36.51% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SDOW
И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. SDOW — Ранг доходности на риск
DXD
SDOW
Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.68 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | -0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.76 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DXD и SDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SDOW в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -99.96% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -58.80% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -80.95% | +17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -99.20% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -99.95% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -89.32% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 45.54% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 14.87% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 27.69% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 50.23% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 44.15% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 52.04% | -17.19% |