Сравнение DXD с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DXD и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или SDOW.
Корреляция
Корреляция между DXD и SDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SDOW
Основные характеристики
DXD:
-0.88
SDOW:
-0.94
DXD:
-1.19
SDOW:
-1.33
DXD:
0.86
SDOW:
0.85
DXD:
-0.20
SDOW:
-0.32
DXD:
-1.52
SDOW:
-1.57
DXD:
13.02%
SDOW:
20.22%
DXD:
22.47%
SDOW:
33.67%
DXD:
-99.62%
SDOW:
-99.94%
DXD:
-99.58%
SDOW:
-99.93%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -17.46%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -28.77%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -23.36% против -36.28% соответственно.
DXD
-17.46%
3.02%
-14.08%
-18.54%
-23.80%
-23.36%
SDOW
-28.77%
3.99%
-23.29%
-30.10%
-38.32%
-36.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SDOW
И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SDOW в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.18% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.01% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 7.53%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.