Сравнение DXD с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DXD и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или SDOW.
Корреляция
Корреляция между DXD и SDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SDOW
Основные характеристики
DXD:
-0.83
SDOW:
-0.87
DXD:
-1.11
SDOW:
-1.19
DXD:
0.87
SDOW:
0.86
DXD:
-0.19
SDOW:
-0.30
DXD:
-1.36
SDOW:
-1.41
DXD:
14.26%
SDOW:
21.64%
DXD:
23.26%
SDOW:
34.87%
DXD:
-99.62%
SDOW:
-99.94%
DXD:
-99.60%
SDOW:
-99.94%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -10.80%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -23.84% против -36.79% соответственно.
DXD
-7.04%
-6.94%
-18.06%
-18.53%
-23.95%
-23.84%
SDOW
-10.80%
-10.60%
-27.40%
-29.38%
-38.35%
-36.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SDOW
И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXD и SDOW
DXD
SDOW
Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности SDOW в 9.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.36% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.31% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 7.13%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.