Сравнение DXD с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DXD и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или SDOW.
Основные характеристики
| DXD | SDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.08% | -34.25% |
| Дох-ть за 1 год | -36.55% | -51.80% |
| Дох-ть за 3 года | -12.76% | -22.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.59% | -40.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | -37.37% |
| Коэф-т Шарпа | -1.62 | -1.54 |
| Коэф-т Сортино | -2.47 | -2.58 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.71 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | -1.51 |
| Индекс Язвы | 23.33% | 33.73% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 32.99% |
| Макс. просадка | -99.60% | -99.94% |
| Текущая просадка | -99.60% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между DXD и SDOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SDOW
С начала года, DXD показывает доходность -22.08%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -34.25%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -24.26% против -37.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SDOW
И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SDOW в 7.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.93% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.19% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.