PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXD с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с SDOW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

DXD и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или SDOW.

Корреляция

Корреляция между DXD и SDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.29

SDOW:

-0.39

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.28

SDOW:

-0.33

Коэф-т Омега

DXD:

0.96

SDOW:

0.96

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.12

SDOW:

-0.23

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.76

SDOW:

-0.95

Индекс Язвы

DXD:

15.81%

SDOW:

23.92%

Дневная вол-ть

DXD:

34.17%

SDOW:

51.46%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

DXD:

-99.58%

SDOW:

-99.93%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции DXD превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: -22.82% против -35.71% соответственно.

DXD

С начала года

-1.47%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

4.81%

1 год

-9.91%

5 лет

-24.29%

10 лет

-22.82%

SDOW

С начала года

-5.81%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

2.90%

1 год

-19.89%

5 лет

-37.11%

10 лет

-35.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXD и SDOW

И DXD, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

DXD
ProShares UltraShort Dow30
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOW равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности SDOW в 8.09%

TTM20242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		5.97%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.09%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DXD и SDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 11.90%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...