PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.44% против 56.23% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between DXD and USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between DXD and USD has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DXD и USD

Секторы
DXD
USD

Финансовые услуги

94.0%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.0%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

DXD

-

USD

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

USD

-

Энергетика

DXD

-

USD
0.0%

Здравоохранение

DXD

-

USD

-

Промышленность

DXD

-

USD

-

Недвижимость

DXD

-

USD

-

Технологии

DXD

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DXD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.53

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.99

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.42

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.81

-10.37

DXD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и USD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-88.63%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-31.80%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-64.46%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-77.85%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-77.85%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-24.58%

-75.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-32.25%

-50.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

12.32%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

30.75%

-26.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

58.47%

-39.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

71.05%

-46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

78.28%

-48.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

70.10%

-35.25%

Сравнение комиссий DXD и USD

И DXD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и USD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DXD and USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -24.44% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.35% for USD.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор