PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.44% против 23.26% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between DXD and SSO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.92

The correlation between DXD and SSO shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и SSO

Секторы
DXD
SSO

Финансовые услуги

94.0%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

DXD

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

DXD

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SSO
3.2%

Энергетика

DXD

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

DXD

-

SSO
6.3%

Промышленность

DXD

-

SSO
5.5%

Недвижимость

DXD

-

SSO
1.3%

Технологии

DXD

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

DXD

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

DXD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.52

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.05

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.09

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.58

-10.14

DXD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и SSO

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-84.67%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-18.17%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-35.21%

-23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-46.73%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-59.34%

-35.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-2.70%

-97.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-19.48%

-62.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

4.41%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SSO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.83%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

19.92%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

25.02%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

33.87%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

35.86%

-1.01%

Сравнение комиссий DXD и SSO

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SSO

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DXD and SSO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -24.44% for DXD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.67% for SSO.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор