PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.63% против 24.21% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between DXD and SSO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.93

The correlation between DXD and SSO shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и SSO

Секторы
DXD
SSO

Финансовые услуги

85.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

DXD

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

DXD

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SSO
4.9%

Энергетика

DXD

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

DXD

-

SSO
8.5%

Промышленность

DXD

-

SSO
8.3%

Недвижимость

DXD

-

SSO
1.9%

Технологии

DXD

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

DXD

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

DXD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.25

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.86

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.91

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.80

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.25

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.68

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.42

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DXD и SSO

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-84.67%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-18.17%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-35.21%

-21.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-46.73%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-59.34%

-35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-1.40%

-98.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-19.57%

-62.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

4.13%

+14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SSO

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.66%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

17.78%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

23.60%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

33.65%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

35.89%

-0.98%

Сравнение комиссий DXD и SSO

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SSO

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DXD and SSO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -24.63% for DXD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.62% for SSO.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор