Сравнение DXD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
DXD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -23.42% против 21.24% соответственно.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SSO
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
DXD vs. SSO — Ранг доходности на риск
DXD
SSO
Сравнение DXD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.76 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.27 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.22 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.19 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.76 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.47 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.59 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.38 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DXD и SSO составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SSO
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SSO
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -84.67% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -23.17% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -46.73% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -59.34% | -35.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -12.18% | -87.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -19.72% | -62.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 5.44% | +26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 10.69% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 18.99% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 36.46% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 33.66% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 35.86% | -1.01% |