Сравнение DXD с SOXL
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -24.44% против 53.10% соответственно.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам DXD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between DXD and SOXL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.65 |
The correlation between DXD and SOXL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DXD и SOXL
Секторы
DXD
SOXL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DXD
SOXL
-
Сырьевые материалы
DXD
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
DXD
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
DXD
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
DXD
-
SOXL
-
Энергетика
DXD
-
SOXL
-
Здравоохранение
DXD
-
SOXL
-
Промышленность
DXD
-
SOXL
-
Недвижимость
DXD
-
SOXL
-
Технологии
DXD
-
SOXL
Коммунальные услуги
DXD
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DXD
SOXL
Сравнение DXD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 8.19 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 26.43 | -27.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и SOXL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -90.46% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -52.63% | +21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | -87.88% | +28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | -90.46% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | -90.46% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -52.63% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -34.95% | -47.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 16.27% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 60.71% | -56.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 109.63% | -90.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 124.91% | -100.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 112.01% | -82.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 101.43% | -66.58% |
Сравнение комиссий DXD и SOXL
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SOXL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and SOXL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -24.44% for DXD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.01% for SOXL.
DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор