PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -25.21%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -25.21% против 64.56% соответственно.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between DXD and SOXL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.65

The correlation between DXD and SOXL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и SOXL

Секторы
DXD
SOXL

Финансовые услуги

94.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

DXD

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SOXL

-

Энергетика

DXD

-

SOXL

-

Здравоохранение

DXD

-

SOXL

-

Промышленность

DXD

-

SOXL

-

Недвижимость

DXD

-

SOXL

-

Технологии

DXD

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

DXD

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DXD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
8.45

-9.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
4.03

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.58

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

22.69

-23.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

72.83

-74.59

DXD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и SOXL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-90.46%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-43.47%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-87.88%

+30.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-90.46%

+24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

-90.46%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-23.06%

-76.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-34.95%

-47.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

13.52%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

68.39%

-60.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

99.84%

-80.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

116.79%

-91.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

110.35%

-80.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

100.62%

-65.71%

Сравнение комиссий DXD и SOXL

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SOXL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DXD and SOXL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -25.21% for DXD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.03% for SOXL.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор