PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.78%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -24.78% против 14.47% соответственно.

DXD

1 день
-3.26%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-29.82%
3 года*
-21.86%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
-24.78%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-12.68%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between DXD and EQWL is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

-0.85

The correlation between DXD and EQWL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и EQWL

Секторы
DXD
EQWL

Финансовые услуги

85.4%
15.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

22.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
EQWL
15.6%

Сырьевые материалы

DXD

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

EQWL
7.6%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

EQWL
8.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

EQWL
8.9%

Энергетика

DXD

-

EQWL
3.0%

Здравоохранение

DXD

-

EQWL
14.0%

Промышленность

DXD

-

EQWL
13.7%

Недвижимость

DXD

-

EQWL
2.0%

Технологии

DXD

-

EQWL
22.8%

Коммунальные услуги

DXD

-

EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

DXD vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.22

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.12

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.97

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

12.52

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.22

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.80

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.86

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.60

-1.24

Просадки

Сравнение просадок DXD и EQWL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-49.36%

-50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-7.76%

-23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.86%

-14.95%

-41.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-22.99%

-42.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.66%

-34.30%

-60.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

0.00%

-99.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.31%

-6.70%

-75.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

1.84%

+16.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и EQWL

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.61%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

7.69%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

10.37%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

14.98%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

16.79%

+18.13%

Сравнение комиссий DXD и EQWL

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и EQWL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.24%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DXD and EQWL have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (6.61%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs -24.78% for DXD. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs -24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.53% for EQWL.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор