PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с EQWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 14.46%/yr for EQWL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -24.44% против 14.46% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

EQWL

1 день
0.78%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.46%
1 год
20.27%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		11.46%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between DXD and EQWL is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

-0.85

The correlation between DXD and EQWL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и EQWL

Секторы
DXD
EQWL

Финансовые услуги

94.0%
14.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

13.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
EQWL
14.9%

Сырьевые материалы

DXD

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

EQWL
7.1%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

EQWL
8.2%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

EQWL
8.3%

Энергетика

DXD

-

EQWL
2.7%

Здравоохранение

DXD

-

EQWL
13.5%

Промышленность

DXD

-

EQWL
13.2%

Недвижимость

DXD

-

EQWL
1.9%

Технологии

DXD

-

EQWL
26.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

EQWL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

DXD vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.92

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.70

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.62

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.97

-12.52

DXD vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и EQWL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-49.36%

-50.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-7.76%

-22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-14.95%

-44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-22.99%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-34.30%

-60.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-0.18%

-99.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-6.66%

-75.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

1.85%

+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и EQWL

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.59%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

8.32%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

10.60%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

15.03%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

16.70%

+18.15%

Сравнение комиссий DXD и EQWL

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и EQWL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EQWL в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.56%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DXD and EQWL have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (4.67%) compared to EQWL (2.59%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.46% vs -24.44% for DXD. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.46% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.56% for EQWL.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор