PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DXD returned -14.66%/yr vs -7.95%/yr for DOW. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 54.76%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

DOW

1 день
1.96%
1 месяц
-11.88%
С начала года
54.76%
6 месяцев
52.29%
1 год
34.05%
3 года*
-6.54%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-20.42%
DOW
Dow Inc.		54.76%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Correlation

The correlation between DXD and DOW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between DXD and DOW has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Dow Inc.

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

DXD vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.69

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.24

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.07

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.03

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа DOW равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.69

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.02

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DXD и DOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-64.37%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-32.02%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-62.16%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-64.37%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-36.41%

-63.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-22.72%

-59.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

16.83%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

10.97%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

33.11%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

49.39%

-25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

33.50%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

38.67%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DOW в 3.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOW
Dow Inc.		3.95%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DOW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (10.97%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs DOW's -64.37%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор