PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DXD returned -15.78%/yr vs -8.79%/yr for DOW. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 32.60%.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

DOW

1 день
-1.49%
1 месяц
-14.92%
С начала года
32.60%
6 месяцев
35.38%
1 год
18.78%
3 года*
-11.09%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-19.45%
DOW
Dow Inc.		32.60%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%8.40%

Correlation

The correlation between DXD and DOW is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between DXD and DOW has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Dow Inc.

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

DXD vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.38

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
0.87

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

0.60

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

1.12

-2.88

DXD vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DOW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и DOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-64.37%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-31.28%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-62.16%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-64.37%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-45.51%

-54.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-22.86%

-59.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

16.76%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DOW

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW) имеют волатильность 8.30% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

32.90%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

49.18%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

33.57%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

38.67%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DOW в 4.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOW
Dow Inc.		4.62%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DOW have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (8.37%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs DOW's -64.37%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор