PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DXD returned -15.76%/yr vs -8.50%/yr for DOW. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 28.09%.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

DOW

1 день
-1.35%
1 месяц
-11.10%
6 месяцев
7.19%
С начала года
28.09%
1 год
9.57%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-19.45%
DOW
Dow Inc.		28.09%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%8.40%

Correlation

The correlation between DXD and DOW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between DXD and DOW has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Dow Inc.

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

DXD vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.20

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
0.63

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.28

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.52

-2.08

DXD vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DOW равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и DOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-64.37%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-34.81%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-62.16%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-64.37%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-47.36%

-52.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-23.08%

-59.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

18.43%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

10.72%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

33.47%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

48.72%

-24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

33.78%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

38.68%

-3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DOW в 4.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOW
Dow Inc.		4.78%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DOW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (10.72%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs DOW's -64.37%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор