Сравнение DXD с DOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW).
DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DXD и DOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -20.42% |
DOW Dow Inc. | 76.10% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 76.10%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
DOW
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 32.97%
- С начала года
- 76.10%
- 6 месяцев
- 81.27%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. DOW — Ранг доходности на риск
DXD
DOW
Сравнение DXD c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.48 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.03 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.63 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.05 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DXD и DOW составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DOW в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
DOW Dow Inc. | 4.30% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и DOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -64.37% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -38.69% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -64.37% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -27.64% | -72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -22.49% | -59.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 23.27% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 14.52% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 33.52% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 52.98% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 32.82% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 38.45% | -3.60% |