Сравнение DXCM с SHOP
DXCM (DexCom, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.17%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 15.17% против 43.59% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам DXCM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between DXCM and SHOP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.37 |
The correlation between DXCM and SHOP shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
SHOP:
$141.08B
DXCM:
$2.31
SHOP:
$1.02
DXCM:
32.57
SHOP:
106.25
DXCM:
0.77
SHOP:
0.20
DXCM:
6.29
SHOP:
15.39
DXCM:
10.03
SHOP:
11.29
DXCM:
$4.82B
SHOP:
$9.20B
DXCM:
$2.96B
SHOP:
$5.93B
DXCM:
$1.37B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
DXCM
SHOP
Сравнение DXCM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.02 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.04 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SHOP
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -84.82% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -46.71% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -46.71% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -84.82% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -84.82% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -39.53% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -28.23% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 22.27% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SHOP
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.27%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 15.38% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 43.41% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 57.03% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 65.55% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 59.07% | -10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SHOP
Ни DXCM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DXCM and SHOP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор