Сравнение DXCM с SHOP
DXCM (DexCom, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 13.17% против 43.82% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам DXCM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between DXCM and SHOP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.37 |
The correlation between DXCM and SHOP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
SHOP:
$161.53B
DXCM:
$2.33
SHOP:
$1.02
DXCM:
32.54
SHOP:
122.15
DXCM:
0.77
SHOP:
0.23
DXCM:
6.28
SHOP:
17.69
DXCM:
10.08
SHOP:
12.98
DXCM:
$4.82B
SHOP:
$9.20B
DXCM:
$2.96B
SHOP:
$5.93B
DXCM:
$1.37B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
DXCM
SHOP
Сравнение DXCM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.08 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SHOP
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -84.82% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -46.71% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -46.71% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -84.82% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -84.82% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -30.46% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -28.28% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 24.67% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SHOP
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.63% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 44.06% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 57.17% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 65.63% | -18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 59.05% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SHOP
Ни DXCM, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DXCM and SHOP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор