PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с CRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 15.60% против 8.51% соответственно.

DXCM

1 день
5.16%
1 месяц
26.41%
С начала года
15.44%
6 месяцев
16.76%
1 год
-11.60%
3 года*
-14.90%
5 лет*
-4.71%
10 лет*
15.60%

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		15.44%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between DXCM and CRM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г.

0.35

The correlation between DXCM and CRM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$30.16B

CRM:

$159.00B

EPS

DXCM:

$2.31

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

DXCM:

33.11

CRM:

21.25

Коэффициент PEG

DXCM:

0.78

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

DXCM:

6.39

CRM:

3.98

Коэффициент P/B

DXCM:

10.20

CRM:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.82B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.96B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.37B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

DXCM vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCMCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.88

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-1.17

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.84

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.62

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXCM vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCMCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.88

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DXCM и CRM

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-70.50%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-39.36%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-54.70%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-58.62%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

-58.62%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.94%

-49.87%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.00%

-16.12%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.71%

20.48%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и CRM

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

16.96%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

31.74%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.61%

37.87%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.96%

37.02%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

35.36%

+13.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и CRM

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.19B
11.13B
(DXCM) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
76.9%
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

DXCM and CRM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs CRM's -70.50%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор