Сравнение DWSH с SKRE
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds. DWSH is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, DWSH returned -9.76% vs -42.63% for SKRE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -34.60%.
DWSH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -6.99% | -2.57% | 3.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between DWSH and SKRE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between DWSH and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. SKRE — Ранг доходности на риск
DWSH
SKRE
Сравнение DWSH c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.83 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.47 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SKRE
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -79.33% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -51.44% | +32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.71% | -78.79% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.85% | -48.58% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 28.98% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SKRE
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеют волатильность 11.68% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 12.05% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 32.65% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 46.15% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 55.11% | -28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 55.11% | -23.86% |
Сравнение комиссий DWSH и SKRE
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SKRE
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности SKRE в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.79% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and SKRE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to DWSH (11.68%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, DWSH leads with -9.76% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWSH has performed better with a -9.76% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.39% for SKRE.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Tuttle. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.75% for SKRE.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор