PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с TRBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 4.32%/yr for TRBUX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 1.59%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и TRBUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.00%

Correlation

The correlation between DWSH and TRBUX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.01

The correlation between DWSH and TRBUX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с SPMODWSH с GVAL
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

DWSH vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
3.90

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
10.21

-10.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

4.18

-3.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

16.93

-17.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

65.96

-66.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.90

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

2.60

-2.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.96

-2.39

Просадки

Сравнение просадок DWSH и TRBUX

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-4.15%

-78.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-0.39%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-0.78%

-28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-2.68%

-30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

0.00%

-81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-0.21%

-63.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

0.10%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и TRBUX

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.64%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

1.18%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

1.71%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

1.68%

+24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

1.50%

+29.72%

Сравнение комиссий DWSH и TRBUX

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и TRBUX

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности TRBUX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and TRBUX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to TRBUX (0.64%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs TRBUX's -4.15%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор