Сравнение DWSH с TRBUX
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs 5.61%/yr for TRBUX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и TRBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.12%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение доходности по годам DWSH и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 2.12% | 6.49% | 11.12% | 10.12% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.00% |
Correlation
The correlation between DWSH and TRBUX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between DWSH and TRBUX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
DWSH
TRBUX
Сравнение DWSH c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.89 | -1.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 12.99 | -13.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 47.41 | -48.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и TRBUX
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и TRBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -4.15% | -79.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -0.39% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -0.78% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -2.66% | -33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -0.20% | -82.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -0.21% | -63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 0.11% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и TRBUX
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 0.58% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 1.28% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 1.70% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 1.81% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 1.58% | +29.68% |
Сравнение комиссий DWSH и TRBUX
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и TRBUX
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TRBUX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 4.82% | 5.86% | 9.30% | 7.34% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and TRBUX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to TRBUX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs TRBUX's -4.15%.
TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и TRBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор