PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с HIPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index. DWSH is actively managed, while HIPS is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.09%/yr vs 3.65%/yr for HIPS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 2.22%.

DWSH

1 день
0.35%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.32%
1 год
-7.90%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
—

HIPS

1 день
0.35%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.22%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.13%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и HIPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		2.22%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-12.35%

Correlation

The correlation between DWSH and HIPS is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.66

The correlation between DWSH and HIPS shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с EPIHIPS с SCHD

Доходность на риск

DWSH vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
0.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.84

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

2.01

-2.93

DWSH vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HIPS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и HIPS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-53.14%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-6.15%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-15.41%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-21.28%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-5.21%

-76.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-7.37%

-56.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.56%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и HIPS

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.02%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

7.38%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

9.70%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

13.26%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

18.03%

+13.12%

Сравнение комиссий DWSH и HIPS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и HIPS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности HIPS в 11.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.31%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and HIPS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.84%) compared to HIPS (3.02%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs HIPS's -53.14%.

On 5-year performance, HIPS leads with 3.65% vs -1.09% for DWSH. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 3.65% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 6.26% for DWSH.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while HIPS is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: AdvisorShares and GraniteShares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 3.19% for HIPS.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор