PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index. DWSH is actively managed, while HIPS is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 4.21%/yr for HIPS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 4.55%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и HIPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-12.35%

Correlation

The correlation between DWSH and HIPS is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.66

The correlation between DWSH and HIPS shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и HIPS

Секторы
DWSH
HIPS

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
4.0%

Энергетика

-1.1%
32.7%

Коммуникационные услуги

-4.5%
0.0%

Недвижимость

-5.9%
31.7%

Потребительский защитный сектор

-7.7%

-

Финансовые услуги

-8.9%
31.6%

Здравоохранение

-12.0%

-

Потребительский циклический сектор

-12.6%

-

Промышленность

-13.5%

-

Технологии

-25.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

HIPS

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
HIPS
4.0%

Энергетика

DWSH
-1.1%
HIPS
32.7%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
HIPS
0.0%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
HIPS
31.7%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
HIPS

-

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
HIPS
31.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
HIPS

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
HIPS

-

Промышленность

DWSH
-13.5%
HIPS

-

Технологии

DWSH
-25.6%
HIPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI

Доходность на риск

DWSH vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.83

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.21

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.29

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

3.46

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.83

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.23

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DWSH и HIPS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-53.14%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-6.15%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-15.41%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-21.28%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-3.05%

-78.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-7.39%

-56.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

2.30%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и HIPS

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.25%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

7.14%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

9.60%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

13.31%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

18.08%

+13.14%

Сравнение комиссий DWSH и HIPS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и HIPS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности HIPS в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and HIPS have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs HIPS's -53.14%.

On 5-year performance, HIPS leads with 4.21% vs -1.89% for DWSH. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIPS has performed better with a 4.21% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 6.35% for DWSH.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while HIPS is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: AdvisorShares and GraniteShares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 3.19% for HIPS.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор