Сравнение DWSH с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
DWSH и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и HIPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 1.48% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 2.09%.
DWSH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- —
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и HIPS
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.
Доходность на риск
DWSH vs. HIPS — Ранг доходности на риск
DWSH
HIPS
Сравнение DWSH c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.20 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.09 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.32 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.22 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и HIPS составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и HIPS
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности HIPS в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.22% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и HIPS
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HIPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -53.14% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -11.29% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -21.28% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.14% | -2.81% | -78.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.22% | -7.47% | -55.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 3.53% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и HIPS
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.93% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 7.58% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 15.04% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 13.33% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 18.13% | +13.29% |