Сравнение DWSH с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
DWSH и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 11.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и BTAL
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
DWSH vs. BTAL — Ранг доходности на риск
DWSH
BTAL
Сравнение DWSH c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -1.42 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -2.16 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.92 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.25 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -1.42 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.17 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и BTAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и BTAL
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и BTAL
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -41.01% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -34.94% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -34.94% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -40.18% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -21.67% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 25.73% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и BTAL
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.72% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 15.84% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 22.50% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 18.36% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 17.04% | +14.38% |