Сравнение DWSH с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
DWSH и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или BTAL.
Корреляция
Корреляция между DWSH и BTAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и BTAL
Основные характеристики
DWSH:
0.86
BTAL:
0.91
DWSH:
1.34
BTAL:
1.47
DWSH:
1.18
BTAL:
1.17
DWSH:
0.25
BTAL:
0.69
DWSH:
4.84
BTAL:
2.87
DWSH:
4.33%
BTAL:
6.06%
DWSH:
24.49%
BTAL:
19.22%
DWSH:
-82.33%
BTAL:
-38.36%
DWSH:
-76.84%
BTAL:
-11.91%
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью 12.82%.
DWSH
21.41%
14.41%
25.29%
20.94%
-21.04%
N/A
BTAL
12.82%
3.22%
10.15%
15.02%
-2.37%
1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и BTAL
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWSH и BTAL
DWSH
BTAL
Сравнение DWSH c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и BTAL
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности BTAL в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 5.08% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.09% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и BTAL
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и BTAL
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.