PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DWSH с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWSH с BTAL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

DWSH и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или BTAL.

Корреляция

Корреляция между DWSH и BTAL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWSH:

0.73

BTAL:

0.39

Коэф-т Сортино

DWSH:

1.12

BTAL:

0.76

Коэф-т Омега

DWSH:

1.15

BTAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

DWSH:

0.21

BTAL:

0.32

Коэф-т Мартина

DWSH:

3.75

BTAL:

1.28

Индекс Язвы

DWSH:

4.58%

BTAL:

6.23%

Дневная вол-ть

DWSH:

24.91%

BTAL:

19.43%

Макс. просадка

DWSH:

-82.33%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

DWSH:

-78.15%

BTAL:

-17.15%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью 6.11%.

DWSH

С начала года

14.51%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

19.16%

1 год

18.01%

5 лет

-17.67%

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

6.11%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

5.37%

1 год

7.49%

5 лет

-2.75%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DWSH и BTAL

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.

DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWSH и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг риск-скорректированной доходности DWSH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWSH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWSH c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и BTAL

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BTAL в 3.29%

TTM2024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		5.39%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.29%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и BTAL

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и BTAL

Загрузка...