Сравнение DWSH с BTAL
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -4.54%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -13.57%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
DWSH
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -13.57%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.68%
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $172.11K | $187.07K | $408.08K |
Сравнение доходности по годам DWSH и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -13.57% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 11.65% |
Correlation
The correlation between DWSH and BTAL is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DWSH and BTAL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. BTAL — Ранг доходности на риск
DWSH
BTAL
Сравнение DWSH c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -1.36 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и BTAL
Максимальная просадка DWSH за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.03% | -52.70% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -34.57% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.55% | -47.83% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.92% | -47.83% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.94% | -48.54% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.97% | -22.27% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 19.34% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и BTAL
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 7.83% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 17.98% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.74% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 19.43% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 17.48% | +13.78% |
Сравнение комиссий DWSH и BTAL
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и BTAL
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 7.30% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and BTAL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (9.85%) compared to BTAL (7.83%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -84.03% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, DWSH leads with -4.54% vs -4.56% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -4.54% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.01% for BTAL.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: AdvisorShares and AGF. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.40% for BTAL.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор