PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с GVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -4.54%/yr vs 15.30%/yr for GVAL. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.66%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 21.84%.

DWSH

1 день
0.56%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-13.57%
1 год
-17.08%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
—
Всё время*
-14.68%

GVAL

1 день
-0.03%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
8.68%
С начала года
21.84%
1 год
40.39%
3 года*
27.08%
5 лет*
15.30%
10 лет*
11.13%
Всё время*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWSH

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
$172.11K$187.07K$408.08K

GVAL

Cambria Global Value ETF
$3.49M$4.81M$6.25M

Сравнение доходности по годам DWSH и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-13.57%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
GVAL
Cambria Global Value ETF		21.84%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-10.86%

Correlation

The correlation between DWSH and GVAL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and GVAL has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и GVAL

Секторы
DWSH
GVAL

Коммунальные услуги

-1.1%
5.2%

Энергетика

-1.1%
7.9%

Недвижимость

-1.8%
6.7%

Сырьевые материалы

-3.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

-4.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-8.9%
1.9%

Финансовые услуги

-10.4%
18.2%

Промышленность

-11.4%
4.8%

Здравоохранение

-11.7%

-

Потребительский циклический сектор

-16.4%
3.1%

Технологии

-32.7%
6.8%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
GVAL
5.2%

Энергетика

DWSH
-1.1%
GVAL
7.9%

Недвижимость

DWSH
-1.8%
GVAL
6.7%

Сырьевые материалы

DWSH
-3.1%
GVAL
8.4%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.7%
GVAL
4.3%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-8.9%
GVAL
1.9%

Финансовые услуги

DWSH
-10.4%
GVAL
18.2%

Промышленность

DWSH
-11.4%
GVAL
4.8%

Здравоохранение

DWSH
-11.7%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-16.4%
GVAL
3.1%

Технологии

DWSH
-32.7%
GVAL
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

DWSH vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 00
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWSH c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.54

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.42

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.53

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

13.04

-14.87

DWSH vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GVAL

Максимальная просадка DWSH за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.03%

-46.82%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.21%

-11.50%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-15.72%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-30.83%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.94%

-0.03%

-83.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.97%

-13.71%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

3.11%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GVAL

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.37%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.08%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

15.97%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

18.64%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

19.00%

+12.26%

Сравнение комиссий DWSH и GVAL

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GVAL

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности GVAL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		7.30%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.34%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and GVAL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (9.85%) compared to GVAL (4.37%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -84.03% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 15.30% vs -4.54% for DWSH. On fees, GVAL is cheaper at 0.66% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 15.30% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.34% for GVAL.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Cambria. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.66% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор