PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и GVAL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий DWSH и GVAL

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

DWSH vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.28

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.93

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.52

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

13.29

-13.62

DWSH vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.28

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.32

-0.75

Корреляция

Корреляция между DWSH и GVAL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GVAL

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GVAL в 3.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GVAL

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-46.82%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-11.50%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-30.83%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-6.46%

-74.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-14.04%

-49.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

3.05%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GVAL

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.38%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.38%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

17.34%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

18.32%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

19.18%

+12.24%