PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -0.92%/yr vs 14.14%/yr for GVAL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

DWSH

1 день
-0.90%
1 месяц
1.93%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
-7.25%
3 года*
-3.79%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		2.65%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-10.86%

Correlation

The correlation between DWSH and GVAL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and GVAL has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и GVAL

Секторы
DWSH
GVAL

Коммунальные услуги

-

3.7%

Сырьевые материалы

-0.8%
7.7%

Энергетика

-1.1%
6.8%

Недвижимость

-2.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

-4.8%
4.3%

Финансовые услуги

-9.2%
16.9%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
1.8%

Промышленность

-12.5%
3.6%

Здравоохранение

-12.5%

-

Потребительский циклический сектор

-18.0%
2.7%

Технологии

-23.8%
9.4%

Коммунальные услуги

DWSH

-

GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
GVAL
7.7%

Энергетика

DWSH
-1.1%
GVAL
6.8%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
GVAL
6.2%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
GVAL
4.3%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
GVAL
16.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
GVAL
1.8%

Промышленность

DWSH
-12.5%
GVAL
3.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
GVAL
2.7%

Технологии

DWSH
-23.8%
GVAL
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

DWSH vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.82

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.72

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.81

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

14.52

-15.32

DWSH vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GVAL

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-46.82%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.50%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-15.72%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-30.83%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.92%

-2.31%

-78.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.69%

-13.82%

-49.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

3.01%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GVAL

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 6.64% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

13.81%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.55%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

18.60%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

19.00%

+12.15%

Сравнение комиссий DWSH и GVAL

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GVAL

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.15%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and GVAL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.64%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 14.14% vs -0.92% for DWSH. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 14.14% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 2.43% for GVAL.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Cambria. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор