PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs 13.14%/yr for GVAL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-9.07%

Correlation

The correlation between DWSH and GVAL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and GVAL has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и GVAL

Секторы
DWSH
GVAL

Коммунальные услуги

-

4.1%

Сырьевые материалы

-0.8%
8.2%

Энергетика

-1.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

-4.5%
4.6%

Недвижимость

-5.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
1.9%

Финансовые услуги

-8.9%
16.4%

Здравоохранение

-12.0%

-

Потребительский циклический сектор

-12.6%
2.6%

Промышленность

-13.5%
3.6%

Технологии

-25.6%
6.4%

Коммунальные услуги

DWSH

-

GVAL
4.1%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
GVAL
8.2%

Энергетика

DWSH
-1.1%
GVAL
7.8%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
GVAL
4.6%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
GVAL
7.0%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
GVAL
1.9%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
GVAL
16.4%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
GVAL
2.6%

Промышленность

DWSH
-13.5%
GVAL
3.6%

Технологии

DWSH
-25.6%
GVAL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

DWSH vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.75

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.64

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.47

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

13.33

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.75

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.35

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DWSH и GVAL

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-46.82%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.50%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-15.72%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-30.83%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-1.24%

-80.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-13.88%

-49.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

2.99%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и GVAL

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.10%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.72%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

14.52%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

18.46%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

19.21%

+12.01%

Сравнение комиссий DWSH и GVAL

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и GVAL

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and GVAL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs -1.61% for DWSH. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 2.83% for GVAL.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Cambria. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор