Сравнение DWSH с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
DWSH и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и GVAL
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
DWSH vs. GVAL — Ранг доходности на риск
DWSH
GVAL
Сравнение DWSH c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.28 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 2.93 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.52 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.29 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.28 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.32 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и GVAL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и GVAL
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и GVAL
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -46.82% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -11.50% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -30.83% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -6.46% | -74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -14.04% | -49.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 3.05% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и GVAL
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.38% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 11.38% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 17.34% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 18.32% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 19.18% | +12.24% |