Сравнение DWSH с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
DWSH и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | 28.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SQQQ
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DWSH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
DWSH
SQQQ
Сравнение DWSH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.84 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -1.14 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.76 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.87 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и SQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SQQQ
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SQQQ
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -100.00% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -75.23% | +46.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -95.36% | +62.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -100.00% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -92.32% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 65.40% | -43.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SQQQ
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 19.98% | -14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 38.23% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 67.38% | -39.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 66.65% | -40.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 65.97% | -34.55% |