PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). DWSH is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs -46.94%/yr for SQQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%30.40%

Correlation

The correlation between DWSH and SQQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DWSH and SQQQ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWSH и SQQQ

Секторы
DWSH
SQQQ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Недвижимость

-2.8%

-

Коммуникационные услуги

-4.8%

-

Финансовые услуги

-9.2%
122.0%

Потребительский защитный сектор

-9.5%

-

Промышленность

-12.5%

-

Здравоохранение

-12.5%

-

Потребительский циклический сектор

-18.0%

-

Технологии

-23.8%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

SQQQ

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
SQQQ

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
SQQQ

-

Недвижимость

DWSH
-2.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
SQQQ
122.0%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
SQQQ

-

Промышленность

DWSH
-12.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
SQQQ

-

Технологии

DWSH
-23.8%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

DWSH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-1.11

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.98

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.79

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.94

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.77

+0.91

DWSH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SQQQ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-100.00%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-63.25%

+48.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-92.51%

+63.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-97.27%

+64.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-100.00%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-92.73%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

33.97%

-24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SQQQ

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

26.67%

-19.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

43.18%

-28.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

53.58%

-32.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

67.53%

-41.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

66.46%

-35.31%

Сравнение комиссий DWSH и SQQQ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SQQQ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности SQQQ в 11.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SQQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to DWSH (6.86%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.16% vs -46.94% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.16% return vs -46.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 6.28% for DWSH.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.95% for SQQQ.

DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор