PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и HDGE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Сравнение комиссий DWSH и HDGE

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HDGE в 3.36%.


Доходность на риск

DWSH vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.22

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.21

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

0.30

-0.62

DWSH vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.67

+0.24

Корреляция

Корреляция между DWSH и HDGE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и HDGE

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности HDGE в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и HDGE

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HDGE.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-93.88%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-19.63%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-42.97%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-92.66%

+11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-69.85%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

13.54%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.49%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.17%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

19.95%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

23.95%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

23.51%

+7.91%