PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DWSH charges 3.67%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%11.21%

Correlation

The correlation between DWSH and HDGE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between DWSH and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и HDGE

Секторы
DWSH
HDGE

Коммунальные услуги

-1.1%

-

Энергетика

-1.1%
-2.5%

Сырьевые материалы

-2.0%
-1.4%

Недвижимость

-2.3%
-13.7%

Коммуникационные услуги

-6.6%
-3.8%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
-3.9%

Финансовые услуги

-13.5%
-19.5%

Здравоохранение

-13.7%
-1.7%

Промышленность

-15.8%
-14.8%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
-24.0%

Технологии

-32.6%
-19.1%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
HDGE

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
HDGE
-2.5%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
HDGE
-1.4%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
HDGE
-13.7%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
HDGE
-3.8%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
HDGE
-3.9%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
HDGE
-19.5%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
HDGE
-1.7%

Промышленность

DWSH
-15.8%
HDGE
-14.8%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
HDGE
-24.0%

Технологии

DWSH
-32.6%
HDGE
-19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVALDWSH с SPMO
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPIHDGE с BEARX

Доходность на риск

DWSH vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.25

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.24

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.30

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.70

-0.73

DWSH vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и HDGE

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-93.88%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-15.56%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-29.46%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-42.97%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

-93.62%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-70.27%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

6.68%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

6.37%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

13.92%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

18.42%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

24.27%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

23.45%

+7.81%

Сравнение комиссий DWSH и HDGE

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и HDGE

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and HDGE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, DWSH leads with -3.35% vs -4.86% for HDGE. On fees, HDGE is cheaper at 3.36% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.35% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDGE is cheaper with a 3.36% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.60% for HDGE.

Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор