PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DWSH с HDGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWSH с HDGE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).

DWSH и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или HDGE.

Корреляция

Корреляция между DWSH и HDGE составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.26%
-71.66%
DWSH
HDGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWSH:

0.73

HDGE:

-0.23

Коэф-т Сортино

DWSH:

1.12

HDGE:

-0.21

Коэф-т Омега

DWSH:

1.15

HDGE:

0.98

Коэф-т Кальмара

DWSH:

0.21

HDGE:

-0.05

Коэф-т Мартина

DWSH:

3.75

HDGE:

-0.39

Индекс Язвы

DWSH:

4.58%

HDGE:

12.50%

Дневная вол-ть

DWSH:

24.91%

HDGE:

20.13%

Макс. просадка

DWSH:

-82.33%

HDGE:

-93.88%

Текущая просадка

DWSH:

-78.15%

HDGE:

-92.76%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 11.87%.

DWSH

С начала года

14.51%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

19.16%

1 год

18.01%

5 лет

-17.67%

10 лет

N/A

HDGE

С начала года

11.87%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

13.78%

1 год

-4.56%

5 лет

-17.50%

10 лет

-14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DWSH и HDGE

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии HDGE в 3.36%.

DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWSH и HDGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг риск-скорректированной доходности DWSH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWSH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWSH c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
-0.23
DWSH
HDGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и HDGE

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности HDGE в 7.00%

TTM2024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		5.39%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.00%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и HDGE

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-78.15%
-75.86%
DWSH
HDGE

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.19%
4.88%
DWSH
HDGE