PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DWSH is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-8.76%

Correlation

The correlation between DWSH and VOO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.48, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и VOO

Секторы
DWSH
VOO

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.8%

Энергетика

-1.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

-4.5%
11.3%

Недвижимость

-5.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
4.9%

Финансовые услуги

-8.9%
11.6%

Здравоохранение

-12.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
10.2%

Промышленность

-13.5%
8.3%

Технологии

-25.6%
35.7%

Коммунальные услуги

DWSH

-

VOO
2.4%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
VOO
1.8%

Энергетика

DWSH
-1.1%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
VOO
11.3%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
VOO
11.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
VOO
10.2%

Промышленность

DWSH
-13.5%
VOO
8.3%

Технологии

DWSH
-25.6%
VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DWSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.39

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.25

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

14.73

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.39

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.83

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.89

-1.31

Просадки

Сравнение просадок DWSH и VOO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-33.99%

-48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.90%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-18.69%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-24.52%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-0.70%

-80.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-3.69%

-59.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

1.91%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и VOO

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.84%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.90%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

11.80%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

16.81%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

18.01%

+13.21%

Сравнение комиссий DWSH и VOO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и VOO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and VOO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -1.61% for DWSH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.03% for VOO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор