Сравнение DWSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и VOO
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DWSH vs. VOO — Ранг доходности на риск
DWSH
VOO
Сравнение DWSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.53 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.55 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.31 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.83 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и VOO составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и VOO
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и VOO
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -33.99% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -11.98% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -24.52% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -5.55% | -75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -3.72% | -59.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 2.55% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и VOO
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.47% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 18.11% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 16.82% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 17.99% | +13.43% |