PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DWSH is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-9.39%

Correlation

The correlation between DWSH and VOO is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и VOO

Секторы
DWSH
VOO

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.7%

Энергетика

-1.1%
3.2%

Недвижимость

-2.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-4.8%
10.5%

Финансовые услуги

-9.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
4.5%

Промышленность

-12.5%
7.6%

Здравоохранение

-12.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
9.8%

Технологии

-23.8%
39.1%

Коммунальные услуги

DWSH

-

VOO
2.5%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
VOO
1.7%

Энергетика

DWSH
-1.1%
VOO
3.2%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
VOO
10.5%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
VOO
10.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
VOO
4.5%

Промышленность

DWSH
-12.5%
VOO
7.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
VOO
9.8%

Технологии

DWSH
-23.8%
VOO
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DWSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.80

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.46

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.51

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.16

-12.03

DWSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и VOO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-33.99%

-48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.90%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-18.69%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-24.52%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-3.23%

-78.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-3.68%

-60.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.00%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и VOO

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.80%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.79%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

12.43%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

16.91%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

18.02%

+13.13%

Сравнение комиссий DWSH и VOO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и VOO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and VOO have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs -1.16% for DWSH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.05% for VOO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор