Сравнение DWFIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.51% против 10.84% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFSVX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFSVX
Сравнение DWFIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.75 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.45 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFSVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFSVX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFSVX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -66.70% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -15.11% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -27.69% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -52.12% | +27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -5.89% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.51% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.09% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.54%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.46% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 12.88% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 23.35% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 21.68% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 23.92% | -18.46% |