Сравнение DWFIX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 1.05% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и TNBMX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
DWFIX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
DWFIX
TNBMX
Сравнение DWFIX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.32 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.57 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.85 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 12.61 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.32 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и TNBMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и TNBMX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и TNBMX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -15.78% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.32% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.48% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -2.09% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.16% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.52% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и TNBMX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.15% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.80% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.71% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.60% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.33% | +2.13% |