Сравнение DWFIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.75% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и BNDX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
DWFIX
BNDX
Сравнение DWFIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.10 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и BNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и BNDX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и BNDX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -16.23% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.93% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.86% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -16.23% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -1.99% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.10% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.72% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и BNDX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.74% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.29% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.21% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.81% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.05% | +1.41% |