Сравнение DWFIX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -0.93% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и VTIIX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
DWFIX
VTIIX
Сравнение DWFIX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.81 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.01 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и VTIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и VTIIX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и VTIIX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -15.95% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.94% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.95% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -2.60% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.19% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.69% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и VTIIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеют волатильность 1.46% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.13% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.20% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.47% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.45% | +1.01% |