Сравнение DWFIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.94% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFEOX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFEOX
Сравнение DWFIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.74 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFEOX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFEOX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFEOX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -56.77% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.58% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -22.86% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -36.55% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.28% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.25% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.69% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.20% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 8.49% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 17.87% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.88% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 17.98% | -12.52% |