PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DGFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.24%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%5.04%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.


DWFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.47%
1 год
2.35%
3 года*
3.39%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.51%

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий DWFIX и DGFFX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.


Доходность на риск

DWFIX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXDGFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.22

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.69

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.67

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.74

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.61

-4.37

DWFIX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.22

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.53

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.48

-1.02

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DGFFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DGFFX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.46%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DGFFX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DGFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-12.69%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.35%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-8.17%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-0.98%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.34%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.77%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DGFFX

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.78%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.43%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.31%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

2.38%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

2.60%

+2.86%