Сравнение DWFIX с DGFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DGFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 5.04% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DGFFX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DGFFX
Сравнение DWFIX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.22 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.69 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.67 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.61 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.22 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.53 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DGFFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DGFFX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DGFFX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DGFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -12.69% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.35% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -8.17% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -0.98% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.34% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.77% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DGFFX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.78% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.43% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.31% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.38% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.60% | +2.86% |