Сравнение DWFIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 0.12% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DWFIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.24% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 1.55%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFGBX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFGBX
Сравнение DWFIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.46 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.72 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 5.42 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFGBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFGBX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFGBX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -9.63% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.38% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -9.63% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -9.63% | -15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -0.93% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.94% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.44% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFGBX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.75% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 0.98% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.64% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.16% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.93% | +3.53% |