PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
0.12%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.35%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DWFIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.24% соответственно.


DWFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.23%
1 год
2.71%
3 года*
3.52%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
1.55%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DWFIX и DFGBX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DWFIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.42

-1.80

DWFIX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.27

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DFGBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DFGBX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.46%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DFGBX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-9.63%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.38%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-9.63%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-9.63%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-0.93%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-0.94%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.44%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DFGBX

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.75%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.98%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.64%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

2.16%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

1.93%

+3.53%