DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX)
Информация о фонде
ISIN | US23320G3231 |
---|---|
Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
Дата выпуска | 5 дек. 2011 г. |
Категория | Global Bonds |
Минимальные инвестиции | $0 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DWFIX составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio показал доход в -1.76% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | -1.76% | 9.49% |
1 месяц | -0.24% | 1.20% |
6 месяцев | 4.97% | 18.29% |
1 год | 3.45% | 26.44% |
5 лет (среднегодовая) | -1.58% | 12.64% |
10 лет (среднегодовая) | 1.81% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.82% | -1.18% | 1.55% | -2.24% | -1.76% | ||||||||
2023 | 3.20% | -2.50% | 2.93% | 0.12% | -0.36% | -0.71% | 0.24% | 0.60% | -1.97% | -0.12% | 3.71% | 4.68% | 9.96% |
2022 | -1.99% | -2.04% | -3.11% | -3.75% | -1.34% | -2.48% | 5.21% | -5.94% | -5.50% | 1.61% | 3.17% | -4.01% | -18.94% |
2021 | -0.84% | -3.86% | -0.10% | -0.10% | 0.20% | 0.69% | 2.24% | -0.57% | -2.20% | -1.17% | 1.98% | -0.83% | -4.63% |
2020 | 3.12% | 1.33% | -2.52% | 1.34% | 0.28% | 0.75% | 0.84% | -0.93% | 1.31% | 0.37% | 0.00% | 0.37% | 6.35% |
2019 | 1.32% | 0.10% | 2.71% | -0.29% | 2.06% | 1.63% | 1.60% | 2.79% | -0.81% | -1.18% | -0.28% | -1.31% | 8.51% |
2018 | -1.66% | 0.30% | 1.48% | -0.29% | 1.37% | 0.39% | -0.38% | 0.87% | -0.95% | 0.67% | 0.76% | 0.73% | 3.28% |
2017 | -1.30% | 1.83% | -0.20% | 1.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | -0.98% | 0.99% | 0.49% | 0.16% | 4.41% |
2016 | 2.57% | 1.51% | 0.30% | -0.99% | 1.20% | 2.85% | 1.15% | 0.09% | 0.09% | -2.08% | -1.83% | 0.69% | 5.56% |
2015 | 2.71% | -0.66% | 0.95% | -1.22% | -0.76% | -2.11% | 1.66% | -0.58% | 1.16% | 0.29% | 0.38% | -0.92% | 0.80% |
2014 | 2.29% | 0.29% | 0.34% | 0.78% | 1.36% | 0.56% | 0.86% | 2.09% | 0.07% | 0.93% | 1.67% | 0.86% | 12.77% |
2013 | -1.53% | 1.17% | 0.97% | 1.24% | -2.07% | -2.02% | 0.59% | -0.98% | 0.89% | 1.08% | -0.10% | -1.33% | -2.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DWFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DWFIX (DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.44 | $0.76 | $0.14 | $0.28 | $0.72 | $0.95 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 4.31% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% | 9.21% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.38 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.95 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio составляет 16.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.76% | 5 янв. 2021 г. | 447 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-6.34% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 146 | 15 окт. 2020 г. | 154 |
-5.73% | 3 мая 2013 г. | 90 | 10 сент. 2013 г. | 170 | 14 мая 2014 г. | 260 |
-5.6% | 16 апр. 2015 г. | 39 | 10 июн. 2015 г. | 164 | 3 февр. 2016 г. | 203 |
-5.13% | 28 сент. 2016 г. | 83 | 26 янв. 2017 г. | 148 | 28 авг. 2017 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.