PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfoli...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G3231

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

5 дек. 2011 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DWFIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) показал доход в 2.22% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWFIX составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DWFIX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.34%

3 года

1.57%

5 лет

-2.28%

10 лет

1.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%1.18%-1.33%2.14%-0.12%2.22%
2024-0.82%-1.18%1.55%-2.24%0.36%0.72%2.38%0.93%0.87%-1.51%1.77%-1.13%1.59%
20233.20%-2.50%2.93%0.12%-0.36%-0.71%0.24%0.60%-1.96%-0.12%3.71%4.69%9.97%
2022-1.99%-2.03%-3.12%-3.75%-1.34%-2.48%5.21%-5.94%-5.50%1.61%3.17%-4.01%-18.94%
2021-0.84%-3.86%-0.10%-0.10%0.20%0.69%2.24%-0.57%-2.20%-1.17%1.98%-1.78%-5.54%
20203.13%1.33%-2.52%1.34%0.28%0.75%0.84%-0.93%1.31%0.37%-0.00%-0.46%5.47%
20191.32%0.10%2.71%-0.29%2.05%1.63%1.60%2.79%-0.81%-1.18%-0.28%-2.37%7.36%
2018-1.66%0.30%1.48%-0.29%1.37%0.39%-0.38%0.87%-0.95%0.67%0.77%0.32%2.86%
2017-1.30%1.83%-0.20%1.00%0.89%0.00%0.00%1.49%-0.98%0.99%0.49%0.17%4.41%
20162.57%1.51%0.30%-0.99%1.20%2.85%1.15%0.09%0.09%-2.08%-1.83%0.44%5.30%
20152.71%-0.66%0.95%-1.22%-0.76%-2.11%1.66%-0.58%1.16%0.29%0.38%-1.04%0.68%
20142.29%0.29%0.34%0.78%1.36%0.56%0.86%2.09%0.07%0.93%1.67%0.36%12.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DWFIX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DWFIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.45
  • За 5 лет: -0.36
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.26$0.38$0.00$0.19$0.18$0.44$0.77$0.14$0.28$0.72$0.95

Дивидендный доход

3.44%3.08%4.46%0.01%1.86%1.68%4.31%7.77%1.33%2.77%7.38%9.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2014$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.74$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.09%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio составляет 13.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.09%14 дек. 2020 г.46112 окт. 2022 г.———
-6.34%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.14615 окт. 2020 г.154
-5.73%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-5.6%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.1643 февр. 2016 г.203
-5.37%28 сент. 2016 г.8326 янв. 2017 г.14929 авг. 2017 г.232
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...