График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) показал доход в -0.59% с начала года и 2.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWFIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DWFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.64% | -2.77% | -0.59% | |||||||||
| 2025 | 0.36% | 1.18% | -1.75% | 2.14% | -0.12% | 0.40% | 0.00% | 0.12% | 0.63% | 1.05% | -0.35% | -0.92% | 2.71% |
| 2024 | -0.82% | -1.18% | 1.55% | -2.24% | 0.36% | 0.72% | 2.38% | 0.93% | 0.86% | -1.51% | 1.77% | -1.13% | 1.60% |
| 2023 | 3.20% | -2.50% | 2.93% | 0.12% | -0.36% | -0.71% | 0.24% | 0.60% | -1.97% | -0.12% | 3.71% | 4.68% | 9.96% |
| 2022 | -1.99% | -2.03% | -3.12% | -3.75% | -1.34% | -2.48% | 5.21% | -5.94% | -5.50% | 1.61% | 3.17% | -4.01% | -18.94% |
| 2021 | -0.84% | -3.86% | -0.10% | -0.10% | 0.20% | 0.69% | 2.24% | -0.57% | -2.20% | -1.17% | 1.98% | -0.83% | -4.63% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.52%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 13.67% снижения S&P 500 Index, но только в 13.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.05%
- Участие в снижении
- 13.67%
Комиссия
Комиссия DWFIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DWFIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DWFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.61 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DWFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.16 | $0.26 | $0.38 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.88 | $0.76 | $0.14 | $0.28 | $0.72 |
Дивидендный доход | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio составляет 11.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.76% | 5 янв. 2021 г. | 447 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.34% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 147 | 16 окт. 2020 г. | 155 |
| -5.73% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -5.6% | 16 апр. 2015 г. | 39 | 10 июн. 2015 г. | 164 | 3 февр. 2016 г. | 203 |
| -5.13% | 28 сент. 2016 г. | 83 | 26 янв. 2017 г. | 148 | 28 авг. 2017 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...