PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWFIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWFIX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio		-0.59%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.31% соответственно.

DWFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
2.34%
3 года*
3.27%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.47%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DWFIX:
DWFIX с BNDXDWFIX с TNBMXDWFIX с DFGBXDWFIX с DFQTXDWFIX с DGFFXDWFIX с VTIIXDWFIX с DFFVX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DWFIX и DFIEX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DWFIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWFIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.66

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.18

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.16

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

8.72

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWFIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWFIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DFIEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DFIEX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio		2.47%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DFIEX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWFIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-62.22%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-11.01%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-28.66%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-41.04%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.45%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.26%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.84%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWFIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

6.26%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

10.04%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

15.66%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

15.60%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

16.32%

-10.86%