Сравнение DWFIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.51% против 10.46% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFFVX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFFVX
Сравнение DWFIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.14 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.38 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFFVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFFVX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFFVX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -64.21% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -14.71% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -26.09% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -50.75% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -6.13% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.76% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.98% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.54%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.40% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 12.36% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 22.64% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 21.71% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 23.68% | -18.22% |