PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с VFMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. DWAS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, DWAS returned 6.84%/yr vs 14.02%/yr for VFMO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAS показывает доходность 24.87%, а VFMO немного выше – 25.84%.

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%

VFMO

1 день
-2.31%
1 месяц
4.69%
С начала года
25.84%
6 месяцев
22.71%
1 год
44.30%
3 года*
27.88%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-12.64%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.84%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between DWAS and VFMO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between DWAS and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и VFMO

Секторы
DWAS
VFMO

Здравоохранение

25.9%
22.9%

Технологии

20.9%
17.5%

Промышленность

18.0%
24.7%

Финансовые услуги

13.3%
6.5%

Энергетика

6.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.7%

Сырьевые материалы

3.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Здравоохранение

DWAS
25.9%
VFMO
22.9%

Технологии

DWAS
20.9%
VFMO
17.5%

Промышленность

DWAS
18.0%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

DWAS
13.3%
VFMO
6.5%

Энергетика

DWAS
6.5%
VFMO
7.3%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.9%
VFMO
8.7%

Сырьевые материалы

DWAS
3.9%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.0%
VFMO
2.5%

Недвижимость

DWAS
1.2%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

DWAS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.99

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.59

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.05

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

15.07

-0.53

DWAS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и VFMO

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-36.77%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.98%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-24.40%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-25.80%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.31%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.73%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и VFMO

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

8.33%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

17.49%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.34%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

21.90%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

23.64%

+3.05%

Сравнение комиссий DWAS и VFMO

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и VFMO

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DWAS and VFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWAS has higher volatility (8.88%) compared to VFMO (8.33%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.02% vs 6.84% for DWAS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.02% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

VFMO has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for DWAS.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор