Сравнение DWAS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DWAS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 1.81% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SOXQ
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
DWAS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DWAS
SOXQ
Сравнение DWAS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.68 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.79 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 17.49 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и SOXQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SOXQ
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SOXQ
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -46.01% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -17.44% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.78% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -13.37% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.78% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 9.52%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 12.69% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 26.33% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 40.14% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 36.10% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 36.10% | -9.59% |