PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAS с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 12.55%/yr vs 5.99%/yr for PXI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 12.55% против 5.99% соответственно.

DWAS

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
13.25%
С начала года
19.58%
1 год
37.26%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.55%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		19.58%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between DWAS and PXI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DWAS and PXI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWAS и PXI

Секторы
DWAS
PXI

Здравоохранение

25.9%

-

Технологии

20.9%

-

Промышленность

18.0%
0.9%

Финансовые услуги

13.3%
0.3%

Энергетика

6.5%
95.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

DWAS
25.9%
PXI

-

Технологии

DWAS
20.9%
PXI

-

Промышленность

DWAS
18.0%
PXI
0.9%

Финансовые услуги

DWAS
13.3%
PXI
0.3%

Энергетика

DWAS
6.5%
PXI
95.1%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.9%
PXI

-

Сырьевые материалы

DWAS
3.9%
PXI
4.9%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.0%
PXI

-

Недвижимость

DWAS
1.2%
PXI

-

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
PXI

-

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

DWAS vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.66

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.20

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.99

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

8.17

+2.93

DWAS vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и PXI

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-85.08%

+38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.40%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-30.74%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-33.47%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-79.55%

+33.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-5.78%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-29.31%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.52%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и PXI

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.64%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

17.57%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

22.32%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

33.07%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

36.97%

-10.24%

Сравнение комиссий DWAS и PXI

И DWAS, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и PXI

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and PXI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.46%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, DWAS leads with 12.55% vs 5.99% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 12.55% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS and PXI have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор