Сравнение DWAS с MTUL
DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWAS returned 6.21%/yr vs 19.95%/yr for MTUL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 60.22%.
DWAS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 13.07%
MTUL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 27.97%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 75.85%
- 3 года*
- 59.49%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAS и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 18.88% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | -0.16% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 60.22% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between DWAS and MTUL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between DWAS and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAS vs. MTUL — Ранг доходности на риск
DWAS
MTUL
Сравнение DWAS c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.20 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 12.78 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и MTUL
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAS | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -56.83% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -23.86% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -39.15% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -56.83% | +23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.74% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -22.68% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.96% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и MTUL
Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 6.81%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAS | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 20.29% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 37.63% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 43.98% | -21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 42.81% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 43.65% | -17.05% |
Сравнение комиссий DWAS и MTUL
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и MTUL
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.01% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWAS and MTUL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.29%) compared to DWAS (6.81%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 19.95% vs 6.21% for DWAS. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 19.95% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
DWAS has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MTUL.
DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.95% for MTUL.
DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWAS и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор