PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWAS returned 6.21%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between DWAS and JPSE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between DWAS and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и JPSE

Секторы
DWAS
JPSE

Здравоохранение

28.2%
9.0%

Технологии

18.6%
14.6%

Промышленность

16.9%
11.7%

Финансовые услуги

13.0%
9.7%

Энергетика

7.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

4.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.1%

Недвижимость

1.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.7%

Коммунальные услуги

0.3%
4.8%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
JPSE
9.0%

Технологии

DWAS
18.6%
JPSE
14.6%

Промышленность

DWAS
16.9%
JPSE
11.7%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
JPSE
9.7%

Энергетика

DWAS
7.7%
JPSE
8.9%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
JPSE
7.9%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
JPSE
8.1%

Недвижимость

DWAS
1.1%
JPSE
13.1%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

DWAS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.00

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.89

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.20

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок DWAS и JPSE

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-43.02%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.00%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-25.49%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-25.56%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.37%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-7.42%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и JPSE

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.52%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

10.90%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

16.00%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

20.08%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

21.82%

+4.78%

Сравнение комиссий DWAS и JPSE

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и JPSE

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JPSE в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and JPSE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to JPSE (4.52%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 6.21% for DWAS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while JPSE is Small Cap Growth Equities. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор