Сравнение DVSMX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund	-0.49%	16.66%	27.44%	18.93%	-34.12%	18.41%	63.95%	40.29%	-8.71%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

DVSMX

1 день: 5.61%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 4.42%

1 год: 39.62%

3 года*: 19.17%

5 лет*: 4.23%

10 лет*: —

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:

DVSMX с HFMDX DVSMX с FTHNX DVSMX с TMCIX DVSMX с VDIGX DVSMX с CALF DVSMX с OBMCX DVSMX с POAGX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий DVSMX и NESGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

DVSMX

Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DVSMX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.58	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.17	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.29	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	3.11	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	10.44	-2.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DVSMX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.58	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.04	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.52	-0.04

Корреляция

Корреляция между DVSMX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NESGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund	0.21%	0.21%	1.08%	0.38%	2.15%	17.58%	6.55%	6.34%	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NESGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DVSMX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.64%	-50.29%	+2.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.39%	-17.27%	+1.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.64%	-50.05%	+2.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.64%	-4.31%	-6.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.55%	-11.74%	-5.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	5.14%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NESGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 11.91% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DVSMX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.91%	12.14%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.51%	23.43%	-2.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.54%	35.37%	-6.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.79%	29.13%	-0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.52%	25.56%	+3.96%

Сравнение DVSMX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NESGX

Сравнение доходности по годам DVSMX и NESGX

Доходность по периодам

DVSMX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DVSMX и NESGX

Доходность на риск

DVSMX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

DVSMX

NESGX

Сравнение DVSMX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DVSMX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)