PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
20.81%
DVSMX
OBMCX

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 30.12%.


DVSMX

С начала года

38.41%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

15.10%

1 год

53.60%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OBMCX

С начала года

30.12%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

20.81%

1 год

45.65%

5 лет (среднегодовая)

17.76%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

Основные характеристики


DVSMXOBMCX
Коэф-т Шарпа2.431.97
Коэф-т Сортино3.172.67
Коэф-т Омега1.401.32
Коэф-т Кальмара1.121.67
Коэф-т Мартина13.8211.07
Индекс Язвы3.88%4.12%
Дневная вол-ть22.06%23.13%
Макс. просадка-53.84%-81.09%
Текущая просадка-19.84%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и OBMCX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и OBMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.431.97
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.172.67
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.32
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.121.67
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8211.07
DVSMX
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.97
DVSMX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и OBMCX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и OBMCX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.84%
0
DVSMX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и OBMCX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
7.20%
DVSMX
OBMCX