PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXOBMCX
Дох-ть с нач. г.38.53%28.00%
Дох-ть за 1 год59.34%50.16%
Дох-ть за 3 года-6.48%1.85%
Дох-ть за 5 лет10.51%17.56%
Коэф-т Шарпа2.752.18
Коэф-т Сортино3.522.94
Коэф-т Омега1.441.36
Коэф-т Кальмара1.221.68
Коэф-т Мартина15.8612.43
Индекс Язвы3.81%4.07%
Дневная вол-ть22.01%23.17%
Макс. просадка-53.84%-81.09%
Текущая просадка-19.77%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и OBMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и OBMCX

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 28.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.67%
19.27%
DVSMX
OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и OBMCX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.86
OBMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.43

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.18
DVSMX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и OBMCX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и OBMCX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.77%
-1.07%
DVSMX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и OBMCX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
6.45%
DVSMX
OBMCX