PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и HRSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.67%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-12.39%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%.

DVSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.21%
1 год
38.13%
3 года*
19.63%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий DVSMX и HRSMX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.87

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.45

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.74

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

14.83

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между DVSMX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и HRSMX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и HRSMX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-64.92%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.29%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-38.49%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-6.13%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-13.16%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и HRSMX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 11.64% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

21.75%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

30.17%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

27.17%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

25.82%

+3.70%