PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с PWTYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%16.88%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -5.56%.

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSVX

Сравнение комиссий DVRUX и PWTYX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.90

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.79

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

3.21

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWTYX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Корреляция

Корреляция между DVRUX и PWTYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и PWTYX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности PWTYX в 9.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и PWTYX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-51.86%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.66%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-21.84%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-7.87%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.65%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и PWTYX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеют волатильность 3.57% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.27%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.91%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.11%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

12.88%

+1.88%