Сравнение DVN с XOM
DVN (Devon Energy Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DVN in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 9.64%/yr for XOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DVN и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVN показывает доходность 24.34%, а XOM немного ниже – 23.81%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 6.14% против 9.64% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам DVN и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between DVN and XOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.55 |
The correlation between DVN and XOM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
XOM:
$5.93
DVN:
9.99
XOM:
24.80
DVN:
0.77
XOM:
1.15
DVN:
1.75
XOM:
1.93
DVN:
$12.24B
XOM:
$326.01B
DVN:
$2.67B
XOM:
$83.11B
DVN:
$5.67B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. XOM — Ранг доходности на риск
DVN
XOM
Сравнение DVN c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.45 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.56 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и XOM
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -62.40% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -15.69% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -18.92% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -20.51% | -40.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -61.34% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -13.68% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -10.20% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 5.84% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и XOM
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 9.08% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 20.51% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 24.51% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 26.77% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 28.20% | +21.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и XOM
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и XOM
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and XOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор