Сравнение DVN с USCI
DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 10 years, DVN returned 5.22%/yr vs 9.17%/yr for USCI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 5.22% против 9.17% соответственно.
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам DVN и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between DVN and USCI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between DVN and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. USCI — Ранг доходности на риск
DVN
USCI
Сравнение DVN c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.07 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 9.68 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и USCI
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -66.41% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -11.19% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -12.01% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -18.84% | -42.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -45.82% | -42.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.58% | -2.06% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -29.33% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 3.55% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и USCI
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.20% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 14.35% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 17.07% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 18.40% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 15.89% | +33.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и USCI
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVN and USCI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (8.89%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs USCI's -66.41%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор