Сравнение DVN с NTR
DVN (Devon Energy Corporation) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, DVN returned 15.94%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам DVN и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between DVN and NTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
DVN:
$27.21B
NTR:
$32.00B
DVN:
$5.12
NTR:
$4.94
DVN:
8.55
NTR:
13.49
DVN:
0.66
NTR:
0.20
DVN:
1.50
NTR:
1.16
DVN:
$12.24B
NTR:
$27.76B
DVN:
$2.67B
NTR:
$8.66B
DVN:
$5.67B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. NTR — Ранг доходности на риск
DVN
NTR
Сравнение DVN c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.55 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 1.43 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и NTR
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -57.80% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -27.56% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -32.82% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -57.80% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.58% | -31.70% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -26.26% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 10.47% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и NTR
Devon Energy Corporation (DVN) и Nutrien Ltd. (NTR) имеют волатильность 8.89% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.49% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 24.62% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 32.14% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 34.17% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 33.93% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и NTR
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и NTR
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and NTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (8.89%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs NTR's -57.80%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор