Сравнение DVN с FRO
DVN (Devon Energy Corporation) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DVN in Oil & Gas E&P, FRO in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, DVN returned 5.22%/yr vs 24.51%/yr for FRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 82.22%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 5.22% против 24.51% соответственно.
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам DVN и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between DVN and FRO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2001 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DVN and FRO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DVN:
$27.21B
FRO:
$8.22B
DVN:
$5.12
FRO:
$4.06
DVN:
8.55
FRO:
9.09
DVN:
1.50
FRO:
3.65
DVN:
$12.24B
FRO:
$2.25B
DVN:
$2.67B
FRO:
$933.72M
DVN:
$5.67B
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. FRO — Ранг доходности на риск
DVN
FRO
Сравнение DVN c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.74 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 14.92 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и FRO
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -98.36% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -21.41% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -52.04% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -52.04% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -52.04% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.58% | -71.62% | +28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -67.85% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 8.22% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и FRO
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 8.89%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 17.30% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 33.61% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 43.45% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 49.83% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 51.19% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и FRO
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и FRO
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and FRO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to DVN (8.89%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор